Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Empirikus pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Empirikus pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Statistical Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1 + 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csóka Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a pénzügyi piaci árfolyam-ingadozások elemzésének módszertanával. A félév során a valós piaci árfolyamok statisztikai jellegzetességeiből kiindulva a hallgatók olyan modellek alkalmazását sajátítják el, amelyek képesek figyelembe venni ezeket a jellegzetességeket az árfolyamok modellezése, a kockázatkezelés vagy a portfólió-optimalizálás területén.

Évközi tanulmányi követelmények: 4 darab házi feladat (maximum 2 fős csoportokban) 40 pont, amiből legalább 20-at el kell érni a gyakorlati jegyért. A szemináriumok látogatása kötelező, továbbá a házi feladatok erősen kapcsolódnak a szemináriumokon megbeszéltekhez.

A tárgy külföldről is teljesíthető, de a házi feladatokból ugyanúgy el kell érni 20 pontot.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy+vizsgajegy

Az értékelés módszere: Év végi írásbeli vizsga 60 pontért, amiből legalább 30-at el kell érni.
Ponthatárok: 51, 63, 75, 87.

Tananyag leírása: Stilizált tények a hozamokról
Implicit volatilitás
Koherens kockázati mértékek és portfólió-optimalizálás
Idősormodellek
GARCH modellek
Extrémérték-elmélet
Likviditás, piaci mikrostruktúra
Faktormodellek
Értékpapírosítás
Eseményelemzés
Logoptimális portfóliók
Hatékony piacok

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: Statisztikai összefüggések felismerése pénzügyi idősorokban.
R programcsomag készségszintű használata.
15-20 empirikus pénzügyekhez kapcsolódó tudományos cikk megértése.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok (maximum 2 fős csoportokban).

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok (maximum 2 fős csoportokban).

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle rendszerre feltöltött cikkek.

Ajánlott irodalom:

  • The Econometrics of Financial Markets (Hardcover) by John Y. Campbell, Andrew W. Lo
  • Introduction to R for quantitative finance. (Daróczi G, Puhle M, Berlinger E, Csóka P, Havran D, Michaletzky M, Tulassay Zs, Váradi K, Vidovics-Dancs A Daróczi G (szerk.)) 164 p. Birmingham: Packt Publishing, 2013
  • Berlinger Edina, Illés Ferenc (szerk.) Mastering R for Quantitative Finance. Birmingham: Packt Publishing, 2015. pp. 227-256. (ISBN:13 9781783552078)
  • Ruey S. Tsay (2010): Analysis of Financial Time Series
Ajánlott irodalmak:
John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay: The Econometrics of Financial Markets (Hardcover)
Megtalálható a Könyvtárban
Berlinger Edina, Illés Ferenc (szerk.) Mastering R for Quantitative Finance. Birmingham: Packt Publishing, 2015. pp. 227-256. (ISBN:13 9781783552078)
Elérhető az egyetemi hálózaton
Ruey S. Tsay (2010): Analysis of Financial Time Series
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Csóka Péter, Dr. Havran Dániel, Badics Milán Csaba, Bihary Zsolt

Utolsó módosítás: 2018-09-06 20:31:43

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2+2X_bef_EElmélet2018/19/1Dr. Csóka Péter, Dr. Havran Dániel, Badics Milán Csaba
PU_KULFGyakorlat2018/19/1Dr. Csóka Péter
PÜ2+2X_bef_G1Gyakorlat2018/19/1Bihary Zsolt, Dr. Csóka Péter
PÜ2+2X_bef_G2Gyakorlat2018/19/1Dr. Csóka Péter, Bihary Zsolt


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.