December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi modellezés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK09B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi modellezés
A tantárgy neve (angolul): Financial Modelling
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Heti 1 idősáv előadás és egy idősáv géptermes gyakorlat
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Statisztika, Valószínűségszámítás, Vállalati pénzügyek
A tantárgy típusa: választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Száz János

A tantárgy szakmai tartalma: A pénzügyekben alkalmazott módszertan begyakoroltatása az EXCEL és a VBA felhasználásával, amely lehetővé teszi bizonyos pénzügyi alkalmazások önálló megismerését az egyetemi tanulmányok során. A tárgy fontos célja, hogy a Pénzügy mester vagy a Biztosítás és pénzügyi matematika mester szakra készülők megerősítsék és kiegészítsék a módszertani és pénzügyes ismereteiket.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi aktivitás, röpdolgozatok, illetve házi feladatok.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: HF 20 pont, félévközi számonkérés 5*2+30 pont, félévvégi írásbeli 40 pont

Tananyag leírása: VBA programozás, Monte Carlo szimuláció megadott pontossággal
Numerikus deriválás és integrálás, gamma fv
Kifizetésfüggvények várható értéke
Lognormális, Khi2-, gamma, t - eloszlás,
Az eloszlások momentumai és kapcsolódásaik
A hozamok korrelációs mátrixa, Parciális korreláció
Cholesky faktorizáció
Sajátérték, sajátvektor; hatvány módszer
Komplex számok hatványai, Taylor-sor, Fourier- sor
Differencia- és differenciálegyenletek
Markov folyamatok, martingálok
Poisson folyamat
Trinomiális fák, korrelált folyamatok faszerkezete
Különböző devizájú részvényportfóliók MC szimulációja
A vállalati beruházási, termelés és hitelezési folyamat differencia egyenletei

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató képessé válik a szükséges vállalati ipénzügyi, befektetési számítások önálló számítógépes elvégzésére

Félévközi ellenőrzések: röpdolgozatok, szóbeli beszámolók

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok.

Szak neve: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak, Pénzügy szakirány
Alkalmazott gazdaságtan (BSc) alapszak
Gazdaságelemzés (BSc) alapszak,
Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bodie-Kane-Marcus: Befektetések (9-12 fejezet)
  • Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek (27-30. fej.)
  • Száz J.: Pénzügyi termékek áralakulása (Jetset, 2009)
  • Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (1, 4 fej.)
  • Előadásjegyzetek (pdf)
  • Sydsaeter, Knut – Hammond, Peter I.: Matematika közgazdászoknak (Aula, 2006) (20-21 fejezet)
  • Dunbar, Nicholas: A talált pénz (A pénzpiacok természetrajza, Panem, 2000)

Ajánlott irodalom:

  • Lowenstein, Roger: Tőzsdeguruk tündöklése és bukása (Aliena, Budapest, 2007)
  • Malkiel, Burton G.: Bolyongás a Wall Streeten (Nemzetközi Bankárképző, Budapest, 2001)
Ajánlott irodalmak:
Lowenstein, Roger: Tőzsdeguruk tündöklése és bukása (Alinea, Budapest, 2007)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Malkiel, Burton G.: Bolyongás a Wall Streeten (Nemzetközi Bankárképző, Budapest, 2001)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek (27-30. fej.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz J.: Pénzügyi termékek áralakulása (Jetset, 2009)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (1, 4 fej.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sydsaeter, Knut - Hammond, Peter I.: Matematika közgazdászoknak (Aula, 2006) (20-21 fejezet)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Dunbar, Nicholas: A talált pénz (A pénzpiacok természetrajza, Panem, 2000)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Előadásjegyzetek (pdf)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.