December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Pénzügyi programozás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK11B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi programozás
A tantárgy neve (angolul): Financial Programming
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Száz János

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgató megtanulja az algoritmikus gondolkodást, valamint hogy megismerkedjen a Visaul Basicben, illetve az R-ben történő programozással. A tantárgy során zömében , de nem kizárólag pénzügyi problémákat oldunk meg

Évközi tanulmányi követelmények: - házi feladat (30 pont)
- I és II negyedév végén zh az adott negyedéves anyagból (30-40 pont)
- II negyedéves zh

Vizsgakövetelmény: Kötelező tankönyv, előadás slide-k, szeminárium anyagai

Az értékelés módszere: házi feladatok, órai munka, dolgozat

Tananyag leírása: Programozás EXCEL VBA-ban, programozás R-ben
Pénzügyi árazó függvények írása, mozgó ábrák készítése
Alapalgoritmusok: leszámlálás, leválogatás, sorbarendezés, összerendezés, stb
Mátrix- műveletek algoritmusai, mátrix faktorizációk
Gauss-elimináció algoritmusa,
Az érintő és szelő-módszer nem-lineáris egyenlet megoldására
Sajátvektor numerikus közelítése a hatványmódszerrel
Függvények approximációja polinomokkal, a Runge-jelenség
Véges differenciák algoritmusai
Runge-Kutta módszerek diff. egyenletek numerikus megoldására
Monte Carlo szimuláció, antitetikus változók használata a pénzügyekben
Útvonal- és állapotvalószínűségek számolása trinomiális fákon
Diszkrét eloszlások konvolúciójának számítása
Eloszlások momentumainak numerikus vizsgálata
Diffúziós folyamatok vizsgálata
Poisson folyamat
Késleltetett folyamatok, rezsimváltó folyamatok
Késleltetett hatások elemzése a vállalati beruházások finanszírozásánál

Órarendi beosztás: Szerda 8,00-11,20

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatók önállóan képesek lesznek közepesen összetett algoritmusok önálló elkészítésére

Félévközi ellenőrzések: 2 dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Száz János - Juhász Péter (2013): Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével
  • Daróczi et al. (2013): Introduction to R for Quantitatitve Finance

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Száz János - Juhász Péter (2013): Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Száz János, Illés Ferenc, Váradi Kata, Vidovics-Dancs Ágnes

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GPM3_EElmélet2017/18/1Dr. Száz János, Illés Ferenc, Váradi Kata, Vidovics-Dancs Ágnes
GPM3_GGyakorlat2017/18/1Dr. Száz János, Vidovics-Dancs Ágnes, Váradi Kata, Illés Ferenc
VKVizsgakurzus2017/18/1Dr. Száz János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.