December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi ökonometria
A tantárgy neve (angolul):Financial Econometrics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Heti 1 idősáv előadás + heti 1 idősáv gyakorlat
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:angol, magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Idősorelemzés
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Puhle Michael

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja a pénzügyi ökonometriai módszerek átfogó bevezetése
modellek. A kurzus középpontjában a pénzügyi idősorok modellezésének és előrejelzésének konkrét alkalmazásai állnak
főként az eszközök megtérülésére összpontosít. Az econemtrikus elméletet röviden megérintjük, de a hangsúly a hangsúly
A félév során a következő témakörre terjedünk ki: Bevezetés az ökonometriába és a stilizált tényekbe
pénzügyi idősorozat, lineáris regresszió, egyváltozós idősoros modellezés és előrejelzés, VAR modellek,
A hosszú távú kapcsolatok modellezése a finanszírozásban: egységgyökér-tesztelés és kointegráció, a volatilitás modellezése és
korreláció, modellválasztás, diagnosztika, minőségi és korlátozott függő változók, panelmodellek és
Szimulációs módszerek.

A fenntarthatóság szempontjai:
TBD


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A pénzügyi ökonometria és a „gazdasági” ökonometria közötti különbség megértése.
Ismerje meg a lineáris regressziós modell feltevéseit és becslését.
Ismerje meg az egyváltozós idősoros modelleket és az előrejelzést.
Ismerje meg a VAR modellek alkalmazását.
Ismerje meg, hogyan kell modellezni a hosszú távú kapcsolatokat a pénzügyekben.
Ismerje meg a volatilitás és a korreláció modellezését.
A modell kiválasztása és diagnosztika megértése.
Tudja, hogyan kell használni a minőségi és korlátozott deoendens modelleket.
Legyen híres a panelmodellekkel.
Ismerje meg a szimulációs modellek alkalmazási területeit.


Képesség:
Ismerje meg a lineáris regressziós modellek alkalmazását.
Egyváltozós idősoros modellek létrehozása az előrejelzéshez.
Ismerje meg, hogyan alkalmazhat VAR modelleket többváltozós adatokra.
Keresse meg a társfinanszírozási kapcsolatokat a pénzügyekben.
Ismerje meg, hogyan modellezhetjük a volatilitást és a korrelációt egyváltozós és többváltozós beállításban.
Adatok szimulálása.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: