Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Empirikus pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Empirikus pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Statistical Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csóka Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a pénzügyi piaci árfolyam-ingadozások elemzésének módszertanával. A félév során a valós piaci árfolyamok statisztikai jellegzetességeiből kiindulva a hallgatók olyan modellek alkalmazását sajátítják el, amelyek képesek figyelembe venni ezeket a jellegzetességeket az árfolyamok modellezése, a kockázatkezelés vagy a portfólió-optimalizálás területén.

Évközi tanulmányi követelmények: 3 darab házi feladat (maximum 2 fős csoportokban) 30 pont, amiből legalább 15-öt el kell érni a gyakorlati jegyért.

A szemináriumok látogatása kötelező, továbbá a házi feladatok erősen kapcsolódnak a szemináriumokon megbeszéltekhez.

A tárgy külföldről is teljesíthető, de a házi feladatokból ugyanúgy el kell érni 20 pontot.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy+vizsgajegy

Az értékelés módszere: Év végi szóbeli vizsga.

Tananyag leírása: Stilizált tények a hozamokról
A hozamgörbe becslése
Implicit volatilitás
Koherens kockázati mértékek
Portfólió-optimalizálás
Likviditás, piaci mikrostruktúra
Faktormodellek
Értékpapírosítás
Eseményelemzés
Logoptimális portfóliók
Hatékony piacok

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: Statisztikai összefüggések felismerése pénzügyi idősorokban.
R programcsomag készségszintű használata.
15-20 empirikus pénzügyekhez kapcsolódó tudományos cikk megértése.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok (maximum 2 fős csoportokban).

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok (maximum 2 fős csoportokban).

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A tárgy honlapján megjelölt cikkek.

Ajánlott irodalom:

  • The Econometrics of Financial Markets (Hardcover) by John Y. Campbell, Andrew W. Lo
  • Ruey S. Tsay (2010): Analysis of Financial Time Series
  • Introduction to R for quantitative finance. (Daróczi G, Puhle M, Berlinger E, Csóka P, Havran D, Michaletzky M, Tulassay Zs, Váradi K, Vidovics-Dancs A Daróczi G (szerk.)) 164 p. Birmingham: Packt Publishing, 2013
  • Berlinger Edina, Illés Ferenc (szerk.) Mastering R for Quantitative Finance. Birmingham: Packt Publishing, 2015. pp. 227-256. (ISBN:13 9781783552078)
Ajánlott irodalmak:
The Econometrics of Financial Markets (Hardcover) by John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Ruey S. Tsay (2010): Analysis of Financial Time Series
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Berlinger Edina, Illés Ferenc (szerk.) Mastering R for Quantitative Finance. Birmingham: Packt Publishing, 2015. pp. 227-256. (ISBN:13 9781783552078)
Elérhető az egyetemi hálózaton
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Csóka Péter, Bihary Zsolt, Badics Milán Csaba, Dr. Havran Dániel

Utolsó módosítás: 2018-09-10 17:17:48

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
BPM_KP2_GGyakorlat2018/19/1Dr. Csóka Péter, Bihary Zsolt, Badics Milán Csaba, Dr. Havran Dániel


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.