Október - 2017
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Áringadozások

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK16M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Áringadozások
A tantárgy neve (angolul): Price Volatility
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Marossy Zita

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja az áringadozások jellegének megértése, és a hagyományos, normális eloszlásra épülő statisztikai módszereknél jobb modellek bemutatása.
További cél a portfólióoptimalizálás matematikai modelljeinek és azok gyakorlati alkalmazhatóságának megértése, további olyan témák áttekintése, mint a faktormodellek és azok alkalmazhatósága; Gaussi kopula és a 2008-as válság; heterogén ágens modellek; kísérleti közgazdaságtan; kereskedési algoritmusok.

Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása erősen ajánlott.

Vizsgakövetelmény: Év végi írásbeli vizsga.

Az értékelés módszere: 100 pontos év végi írásbeli vizsga.

51- elégséges
63- közepes
75- jó
87- jeles

Tananyag leírása: Központi határeloszlás-tétel, konvergencia
Véletlen mátrixok
Többváltozós eloszlások
A portfólió-feladat instabilitása
Regularizáció, szűrési eljárások
Faktormodellek és alkalmazásaik
Gaussi kopula és a 2008-as válság
Kísérleti közgazdaságtan
Heterogén ágens modellek
High Frequency Trading Algorithm
Commodity piacok a válság alatt

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Nincsenek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadások és a Moodle rendszerre feltöltött cikkek.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Az előadások és a Moodle rendszerre feltöltött cikkek.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.