Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Kvantitatív pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK20M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvantitatív pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Quantitative Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 előadás
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Száz János

A tantárgy szakmai tartalma: A kvantitatív pénzügyek főbb témaköreinek, illetve azok pénzügyi, matematikai és közgazdaságtani vetületeinek szintetizáló áttekintése és elemzése

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga

Tananyag leírása: Főbb témakörök:
• Numerikus módszerek: FDM, MC szimuláció, hatvány módszer, Ito integrál, Markov láncok
• A kockázat piaci ára részvény, kötvény és derivatív piacokon
• Eszközárazás nem kereskedett alaptermék esetén
• Fedezeti és spekulációs stratégiák több kockázati faktor esetén, Hua He modell
• Kockázatsemleges mérték, forward mérték
• Kamatlábkockázat, hozamgörbe alakulása, Hull-White, Heath-Jarrow-Morton modell,
• Devizapiaci termékek, quantók árazása és felhasználása,
• A korreláció és a volatilitás kereskedése
• Eszközárazás: egzotikus opciók, átváltható kötvények, csere-ügyletek
• Vállalati növekedés finanszírozása devizaárfolyam- és kamatlábkockázat mellett
• Nyereség, veszteség és a pszichológia

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatóknak képesnek kell lennie a tanult matematikai és számítástechnikai apparátus, valamint a közgazdasági alapismeretek, a vállalati pénzügyi, befektetési, makropénzügyi ismeretek szintetizálására.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Biztosítás és pénzügy matematika szak/Kvantitatív pénzügyek szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (Jetset 2010) 1- 5. fejezet
  • Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG, 2013) 15-24. fej.
  • Baxter-Rennie: Pénzügyi kalkulus (Typotech 2002, 290 o)

Ajánlott irodalom:

  • Hull: Options, futures and other derivatives (Prentice Hall, 6. ed. 2006, 789 o)
  • CFA felkészítő: II. szint 4, 5 kötet (Pearson 2008)
  • Wilmott: Quantitative Finance (Wiley, 2006)
  • C. Alexander: Market risk Analysis (Wiley, 2008)
Ajánlott irodalmak:
Hull: Options, futures and other derivatives (Prentice Hall, 6. ed. 2006, 789 o)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Wilmott: Frequently asked questions in quantitative finance (Wiley, 2009)
Kötelező irodalmak:
Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (Jetset, 2010) 1- 5. fejezet
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG ; 2013) 15-24. fej.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Baxter-Rennie: Pénzügyi kalkulus (Typotech 2002 ; 290 o)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.