Tantárgy adatlap

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy gyakorlati, befektetési banki szemszögű betekintést ad a derivatív piacok és termékek működésébe. Eszközosztályok szerint haladva áttekintjük a legfontosabb termékeket és az ezek árazása kapcsán felmerülő problémákat. A kurzus során különös hangsúlyt helyezünk a modellek és a piaci valóság eltéréseire, valamint a közelmúltbeli piaci változásoknak a modellezésre és az árazása gyakorolt hatásaira.

Évközi tanulmányi követelmények: órai jelenlét és aktivitás, csoportos házi feladat és prezentáció, évközi írásbeli vizsga

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Órai jelenlét és aktivitás, csoportos házi feladat és prezentáció, évközi írásbeli vizsga. Ezek alapján megajánlott jegy, ami szóbeli vizsgán korrigálható.

Tananyag leírása: Tárgyalt témakörök:
1. Csereügyletek
2. Hozamgörbemodellek
3. Árupiac
4. Kockázatkezelési eszközök
5. Esettanulmány
6. Egzotikus opciók, struktúrált kötvények
7. Árazási korrekciók (CVA, DVA)
8. Terméktervezés
9. Házi feladat
10. Írásbeli vizsga

Órarendi beosztás: Neptun alapján.

Kompetencia leírása: A félév végére a tantárgy hallgatói ismerni fogják a a befektetési banki gyakorlatban előforduló legfontosabb derivatív termékeket és tisztában lesznek az ezek árazása során felmerülő leggyakoribb problémákkal.

Félévközi ellenőrzések: év végi írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy, majd szükség esetén szóbeli vizsga.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Órai jelenlét és aktivitás, csoportos házi feladat és prezentáció, évközi írásbeli vizsga.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

• később megadandó cikkek és szövegek

Ajánlott irodalom:

• • Andersen, L. - V. Piterbarg: Interest Rate Modeling. Atlantic Financial Press, 2010.
• • Rebonato, R.: Volatility and Correlation. Wiley, 2005.
• • Wilmott, P.: Paul Wilmott on Quantitative Finance. Wiley, 2006