Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Derivative Markets

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV09M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Derivative Markets
A tantárgy neve (angolul): Derivative Markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csóka Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy gyakorlati, befektetési banki szemszögű betekintést ad a derivatív piacok és termékek működésébe. Eszközosztályok szerint haladva áttekintjük a legfontosabb termékeket és az ezek árazása kapcsán felmerülő problémákat. A kurzus során különös hangsúlyt helyezünk a modellek és a piaci valóság eltéréseire, valamint a közelmúltbeli piaci változásoknak a modellezésre és az árazása gyakorolt hatásaira.


Évközi tanulmányi követelmények: órai jelenlét és aktivitás

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: év végi írásbeli vizsga a szorgalmi időszakban

Tananyag leírása: Tárgyalt témakörök:
1. Pénzügyi piacok áttekintése (derivatív piacok, befektetési banki üzletágak, a szabályozói környezet közelmúltbeli változásai)
2. Kamatcsereügyletek a válság után I. (collateral, tenor és cross-currency basis, hozamgörbe-kalibráció)
3. Kamatcsereügyletek a válság után II. (partnerkockázat / CVA)
4. Strukturált kamatderivatívák (CMS és CMS spread termékek, )
5. Flow equity derivatívák (total return swapok, vanilla equity opciók)
6. Barrier és digitális opciók
7. Basket opciók és hibrid termékek (korreláció, volatilitás-felület)
8. Strukturált kötvények I. (piaci környezet, árazás/fedezés, DVA)
9. Strukturált kötvények II. (hibrid és visszahívható kötvények)
10. Árupiaci derivatívák
11. Hitelderivatívák I. (single name és index)
12. Hitelderivatívák II. (korrelációs termékek

Órarendi beosztás: Pénzügyi Laboratórium, péntek 8:00-9:30

http://finance.uni-corvinus.hu/index.php?id=finlab

Kompetencia leírása: A félév végére a tantárgy hallgatói ismerni fogják a a befektetési banki gyakorlatban előforduló legfontosabb derivatív termékeket és tisztában lesznek az ezek árazása során felmerülő leggyakoribb problémákkal.

Félévközi ellenőrzések: év végi írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy, majd szükség esetén szóbeli vizsga.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • később megadandó cikkek és szövegek

Ajánlott irodalom:

  • • Andersen, L. - V. Piterbarg: Interest Rate Modeling. Atlantic Financial Press, 2010.
  • • Rebonato, R.: Volatility and Correlation. Wiley, 2005.
  • • Wilmott, P.: Paul Wilmott on Quantitative Finance. Wiley, 2006
Ajánlott irodalmak:
Andersen, L. - V. Piterbarg: Interest Rate Modeling ; Atlantic Financial Press, 2010
Rebonato, R.: Volatility and Correlation. Wiley, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Wilmott, P.: Paul Wilmott on Quantitative Finance. Wiley, 2006
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-06-11 19:43:52

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.