Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 25
26 27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NBK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi kockázatok kezelése
A tantárgy neve (angolul):Financial Risk Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1 ea. + 1 szem. (szemináriumokon való részvétel kötelező)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Befektetések
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dömötör Barbara Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A pénzügyi kockázatok mérési módszertanának magas szintű elsajátítása mellett a hallgatók megismerik a pénzügyi intézmények szempontjából meghatározó prudenciális tőkeszabályozás főbb elemeit, a bázeli tőkeegyezményt (Bázel II), az ezen alapuló európai tőkedirektívát (CRD) valamint a szabályozás legújabb kihívásait.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kockázatkezelés során a rövid távú célok mellett a hosszútávú kockázatokat is tárgyaljuk.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy egyrészt áttekintést ad a pénzügyi intézmények veszteségeit okozó legfontosabb három nagy kockázatcsoportról: az operációs kockázatról, a piaci kockázatról valamint a hitelkockázatról. Mindezek mellett a likviditási kockázat, rendszerkockázat,
valamint a vállalati kockázatkezelés témaköreivel is foglalkozik. Másrészt, a kurzus részletesen bemutatja a ma legáltalánosabban elfogadott kockázati mértékek, a kockáztatott érték (VAR) és a várható alsóági veszteség (ES) lényegét, számítási módszertanát és hányosságait. Harmadrészt, kitér a pénzügyi intézmények szempontjából meghatározó prudenciális tőkeszabályozás főbb elemeire, áttekintést ad a bázeli tőkeegyezmény (Bázel II), az ezen alapuló európai tőkedirektíva (CRD) „filozófiájáról” és főbb elemeiről, valamint az új szabályozás (Bázel III)-ról és egyéb, aktuális piaci eseményekre is kitér.


Képesség:
A hallgatók tovább mélyítik a pénzügyi eszközök modellezésének és kockázatok feltárási képességének a módszereit.
Képessé válnak a banki/vállalati kockázatkezelési jelentések, kockázatkezelési módszertan kidolgozására.
Értik és alkalmazni tudják a szabályozás által előírtakat.


Attitűd:
Nyitottság a modellezési, szabályozási kérdések tárgyalására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com