Tantárgy adatlap

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi aktivitás, házi feladatok
Szemináriumokon való részvétel kötelező

Vizsgakövetelmény: félévközi írásbeli, félévvégi írásbeli és szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: házi feladatok 20 pont
félévközi írásbeli 30 pont
félévvégi írásbeli 40 pont
szóbeli vizsga 10 pont

minimum követelmény: szóbeli 40%, félévvégi írásbeli 50%

60 - 69 elégséges
70 - 79 közepes
80 - 89 jó
90 - jeles

Tananyag leírása: Főbb témakörök:
• Numerikus módszerek
• Diszkrét opcióárazási és kamatláb modellek
• Folytonos opcióárazási és kamatláb modellek, BS és TS egyenletek
• Több kockázati faktor: csereopciók, quanto problémák
• Kötvények, átváltható kötvények

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatóknak képesnek kell lennie a tanult matematikai és számítástechnikai apparátus, valamint a közgazdasági alapismeretek, a vállalati pénzügyi, befektetési, makropénzügyi ismeretek szintetizálására

Félévközi ellenőrzések: szemináriumi jelenlét
szemináriumi aktivitás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok

Szak neve: Pénzügy mesterszak, befektetéselemző szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

• Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (Jetset 2010)
• Száz: Devizaopciók és részvényopciók árazása (Jetset 2009)

Ajánlott irodalom:

• • Hull: Options, futures and other derivatives (Prentice Hall, 6. ed. 2006, 789 o)
• • CFA felkészítő: II. szint 4, 5 kötet (Pearson 2008)
• • Wilmott: Quantitative Finance (Wiley, 2006)
• • C. Alexander: Market risk Analysis (Wiley, 2008)
• • Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG, 2013) 15-24. fej.