Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Kvantitatív pénzügyek alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvantitatív pénzügyek alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Quantitative Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1 előadás + 1 számítógépes gyakorlat
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz+ősz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bihary Zsolt

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi aktivitás, házi feladatok
Szemináriumokon való részvétel kötelező

Vizsgakövetelmény: Félévközi írásbeli, félév végi írásbeli és szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: házi feladatok 20 pont
félévközi írásbeli 20 pont
félév végi írásbeli 40 pont
szóbeli vizsga 20 pont

Minimum követelmény: félév végi írásbeli 50%

51 - 62 elégséges
63 - 74 közepes
75 - 86 jó
87 - jeles



Tananyag leírása: Főbb témakörök:
• Numerikus módszerek
• Diszkrét opcióárazási és kamatláb modellek
• Folytonos opcióárazási és kamatláb modellek
• Több kockázati faktor: csereopciók, quanto problémák
• Kötvények, átváltható kötvények

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatóknak képesnek kell lennie a tanult matematikai és számítástechnikai apparátus, valamint a közgazdasági alapismeretek alapján pénzügyi eszközöket árazni és kockázatukat kezelni.

Félévközi ellenőrzések: szemináriumi jelenlét
szemináriumi aktivitás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok

Szak neve: Pénzügy mesterszak, befektetéselemző szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (Jetset 2010)
  • Száz: Devizaopciók és részvényopciók árazása (Jetset 2009)

Ajánlott irodalom:

  • • Hull: Options, futures and other derivatives (Prentice Hall, 6. ed. 2006, 789 o)
  • • CFA felkészítő: II. szint 4, 5 kötet (Pearson 2008)
  • • Wilmott: Quantitative Finance (Wiley, 2006)
  • • C. Alexander: Market risk Analysis (Wiley, 2008)
  • • Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG, 2013) 15-24. fej.
Ajánlott irodalmak:
Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG, 2013)
Kötelező irodalmak:
Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (Jetset, 2010)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz: Devizaopciók és részvényopciók árazása (Jetset, 2009)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Bihary Zsolt

Utolsó módosítás: 2018-09-09 16:01:51

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2+PÜ2X_BEF_EElmélet2018/19/1Bihary Zsolt
PÜ2+PÜ2X_BEF_G2Gyakorlat2018/19/1
PÜ2+PÜ2X_BEF_G1Gyakorlat2018/19/1Bihary Zsolt


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.