Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Hitelezési kockázat és hitelderivatívák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Hitelezési kockázat és hitelderivatívák
A tantárgy neve (angolul): Credit Risk Management and Credit Derivatives
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Havran Dániel

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgyban a hitelezési kockázatok és az ezzel kapcsolatos hitelderivatívák kerülnek bemutatásra. A tárgy három blokkból épül fel. Az első a hitelezés banki-gazdasági azon jellemzőit ismerteti, amelyek elengedhetetlenek a kockázat megértéséhez, valamint áttekintjük a hitelkockázat kereskedelmi banki aspektusait és azok mérési lehetőségeit is. A második (rövid) blokk a kötvénypiaci hitelkocázattal foglalkozik. A harmadi blokk a hitelkockázat kereskedésével és árazásával foglalkozik, amelyek eszköze a hitelderivatívák. A tárgy célja átfogó képet adni a hitelkockázatokról, valamint a gyakorlatban használt hitelkockázati modellekről és alkalmazásokról.

Évközi tanulmányi követelmények: A beadandó házi feladatokon minimum 10% elérése (külön-külön).
Előadásokon való jelenlét.
A szemináriumokon való részvétel kötelező.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga.
Az írásbeli vizsgán minimum 50% elérése.

Az értékelés módszere: Házi feladatok 30 pont,
Írásbeli vizsga 70 pont,
Összesen tehát 100 pontot lehet szerezni.

Osztályozás:
0 - 50 elégtelen
51 - 62 elégséges
63 - 74 közepes
75 - 86 jó
87 - 100 jeles

Tananyag leírása: Tematika:
Hitelezési kockázat definíciói.
A bankolás elmélete.
A bank cél- és eszközrendszere, a hitelkockázat szemüvegén keresztül.
A banki hitelezés folyamata, hitelek árazása, hitelszerződések.
Banki hitelminősítési (scoring) modellek.
Kötvények hitelkockázata, minősítése (rating), strukturális modellek.
Kötvények hitelkockázata: intenzitásalapú modellek.
Single name credit derivatives
Multi-name credit derivatives
Dynamic models for Multi-name credit derivatives
Hedging in Credit Markets
Asset-backed securities: markets and modeling from a credit risk perspective
Counterparty Risk
Kitekintés: hitel- és hitelderivatíva piacok közötti kapcsolat.

Órarendi beosztás:  a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: • a modern bankrendszer működésének megértése
• a bank kulcsterületeinek ismerete
• a banki jövedelem elszámolás ismerete
• hitelnyújtás koncepciójának ismerete
• hitelezési folyamatok ismerete
• hitelezésben résztvevő szereplők ismerete
• hitelezési és minősítési rendszerek és módszerek ismerete
• alapvető hitelkockázati modellek ismerete

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok
Kiadott anyagok, irodalom önálló feldolgozása

Szak neve: Pénzügy mesterszak, Pénzügyi Befektetéselemző szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • szemináriumi és előadásjegyzetek

Ajánlott irodalom:

  • Freixas X. – Rochet J-C.: Microeconimics of Banking, The MIT Press 2008
  • Greenbaum S. I. – Thakor A. V.: Contemporary Financial Intermediation, Academic Press 2007
  • BIS dokumentumok
  • Továbbiak: a Moodle-on.
Ajánlott irodalmak:
Freixas X. - Rochet J-C.: Microeconomics of Banking ; The MIT Press 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Greenbaum S. I. - Thakor A. V.: Contemporary Financial Intermediation, Academic Press 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban
BIS dokumentumok
Továbbiak: a Moodle-on.
Joel Bessis: Risk Management in Banking
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Daróczi et al: Introduction to R for Quantitative Finance, 2013
McNeil-Embrechts-Frey: Quantitative Risk Management, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
szemináriumi és előadásjegyzetek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Havran Dániel, Bihary Zsolt

Utolsó módosítás: 2015-09-01 21:16:10

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2_BEF_EElmélet2017/18/2Dr. Havran Dániel, Bihary Zsolt
PU2_BEF_G1Gyakorlat2017/18/2Dr. Havran Dániel
PU2_BEF_G2Gyakorlat2017/18/2Dr. Havran Dániel


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.