Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Sztochasztika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK30B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Sztochasztika
A tantárgy neve (angolul): Stochastic Processes
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mértékelmélet
A tantárgy típusa: választható szaktárgy (gazdaságelemzés), felzárkóztató és választható szaktárgy (gazdaság-matematikai elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Medvegyev Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Valószínűségi változók eloszlása. Az eloszlás jellemzése karakterisztikus függvénnyel és momentumgeneráló függvénnyel. Korlátlanul osztható eloszlások. A lognormális és a másodfajú béta eloszlás és az általánosított gamma konvolúciók. Sztochasztikus folyamatok. Sztochasztikus folyamatok speciális típusai, Wiener-, Poisson-, Lévy- és Markov-folyamatok fogalma. A Poisson folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Sztochasztikus integrálás és az Ito-formula. Az Ito-formula alkalmazásai.

Évközi tanulmányi követelmények: Órák látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga

Tananyag leírása: A sztocahsztikus folyamatok és a haladó valószínűségszámítás egyes kérdéseinek matematikai tárgyalása

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgató gyakorlatot és betekintést kap a modern valószínűségszámítás módszertanába.

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincs

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc), gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Medvegyev Péter: Valószínűségszámítás, Aula, 2002.
  • Medvegyev Péter: Sztochasztikus analízis, Typotex, 2004

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Medvegyev Péter: Valószínűségszámítás, Aula, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Medvegyev Péter: Sztochasztikus analízis, Typotex, 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-02-11 16:43:39

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.