Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Dinamikus optimalizálás és programozás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAV09M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Dinamikus optimalizálás és programozás
A tantárgy neve (angolul): Dynamic programming and Optimization
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Magyarkuti Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: Stokey-Lucas könyv alapján bevezetés a Dinamikus Programozás elméletébe és algorimusaiba, makroökonómiai motivációkkal.
Determinisztikus és sztochasztikus szuprémum feladat és a Bellman-egyenlet közti összefüggések tisztázása, a Bellman-egyenlet megoldhatóságának feltételei, a megoldás simasági tulajdonságai. Lineaáris rekurziók globális stabilitása, Ljapunov függvény. A Markov transzformáltakra vonatkozó alapvető tételek, Markov láncok fogalma és tulajdonságaik.

Évközi tanulmányi követelmények: Dolgozat a 7. héten

Vizsgakövetelmény: Az előadások anyagának és a házi feladatoknak a megértése.

Az értékelés módszere: Évvégi szóbeli vizsga.

Tananyag leírása: Determinisztikus:
Szuprémum probléma és a Bellman-egyenlet;
Az (SP) feladat és a Bellmann-egyenlet illusztrációja;
A Bellman-egyenlet megoldása mint fixpont;
A Bellman-egyenlet megoldásának közelítése;
Differenciálhatósági feltételek;
Stabilitás,
Sztochasztikus:
Markov-transzformáció
Sztochasztikus magok szorzata
Átmenet függvények magszorzata
Markov-operátor
Sztochasztikus programozási feladat
Optimal policy leképezés által generált út
Optimális út
A sztochasztikus Bellman-egyenlet megoldása mint fixpont

Feladatok

Órarendi beosztás: Csütörtök 15.30-17.00
Csütörtök 17.20-18.50

Kompetencia leírása: Algoritmikus gondolkodás, Optimalizási problémák felismerése

Félévközi ellenőrzések: Évközi írásbeli dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok megoldása, értelmezése

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas Jr. with Erward C. Prescott: Recursive Methods in Economic Dynamics

Ajánlott irodalom:

  • Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent: Recursive Macroeconomic Theory
Ajánlott irodalmak:
Magyarkuti: Mértékelmélet és Dinamikus programozás
Kötelező irodalmak:
Stokey, Lucas, Prescott: Recursive methods in economics dynamics. Harvard University Press Cambridge, MasschusettsISBN: 0-674-75096-9

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-04-13 21:07:56

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.