Október - 2017
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Idősorelemzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Idősorelemzés
A tantárgy neve (angolul): Time Series Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az ökonometriába
A tantárgy típusa: módszertani kötelező alaptárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze János

A tantárgy szakmai tartalma: Mivel a közgazdasági adatok túlnyomó többsége idősor formájában adott, nagyon fontos, hogy ismerjük az idősorokhoz kapcsolódó statisztikai – ökonometriai eszköztárat. A tárgy betekintést nyújt a különböző idősorelemzési eszközökbe és azok makrogazdasági alkalmazhatóságába, kezdve az egyváltozós alap- és kiterjesztett modellektől (ARMA; különböző instacionárius, trendtöréses, nemlineáris modellek; változó varianciájú modellek) egészen a többváltozós technikákig (kointegráció, vektor-autoregresszív modellek és strukturális alakjuk).

Évközi tanulmányi követelmények: 3 db házi feladat, a félév során elosztva

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga-zárthelyi a vizsgaidőszakban

Az értékelés módszere: Az év végi vizsgajegy a házi feladatok és a zárthelyi dolgozat eredményéből tevődik össze, a zárthelyi dolgozat 60%-ot képvisel a megszerezhető pontokból, ennek a felét el kell érni az elégségeshez. A három házi feladatból egy választottat részletesen, projekt-szerűen kell majd kidolgozni az útmutatások szerint, melynek eredménye duplán számít.

Tananyag leírása: Stacionárius folyamatok
Késleltetési polinomok.
ARMA folyamatok és reprezentációs tételek.
Box-Jenkins analízis
ARMAX modellek
Kointegráció.
Hibakorrekciós modellek
VAR identifikáció és becslés.
ARCH modellek

Órarendi beosztás: a Neptun rendszer szerint, előreláthatólag csütörtök 11:20 – 12:40, E326

Kompetencia leírása: Célunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a makro és pénzügyi ökonometria alapját képező idősorelemzési eszköz- és fogalomtárat.

Félévközi ellenőrzések: 3 röpdolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok.

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Darvas Zsolt [2003]: Bevezetés az idősorelemzés fogalmaiba, jegyzet, BCE; Hamilton, J. [1994]: Time Series Analysis, Princeton University Press, NJ; valamint további cikkek és könyvrészletek, melyek a tárgy honlapjára a tanórákkal párhuzamosan felkerülnek.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Darvas Zsolt [2003]: Bevezetés az idősorelemzés fogalmaiba, jegyzet, BCE;
Hamilton, J. [1994]: Time Series Analysis, Princeton University Press, NJ;
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Vincze János

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2017/18/1Dr. Vincze János
EElmélet2017/18/1Dr. Vincze János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.