Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Idősorok elemzése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Idősorok elemzése
A tantárgy neve (angolul): Time Series Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: A következtető statisztika elmélete és gyakorlata, Keresztmetszeti és panel ökonometria
A tantárgy típusa: Közgazdasági elemző mesterszak – kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Keresztély Tibor

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az idősorok modellezésének főbb módszereivel. Az előadások ezen módszerek elméleti alapjait ismertetik, míg a gyakorlatok során ezeket a diákok valós idősorokon, ökonometriai-statisztikai programcsomagok segítségével maguk is alkalmazzák. A tananyag magában foglalja az egy- illetve többegyenletes idősoros modellek specifikálását, paraméterbecslését, és specifikációanalízisét. Az ezek során kapott eredményeket a hallgatók a félév végére pontosan tudják interpretálni, képesek javaslatokat tenni a paraméter-becslési eljárások módosítására, illetve a specifikáció megváltoztatására a modell illeszkedésének javítása érdekében.

Évközi tanulmányi követelmények: A szorgalmi időszakban az előre megadott gyakorlatokon (március 2., március 23., április 20., május 11.) írt négy darab, egyenként 5 pontos röpdolgozat teljesítése, melyekből a legrosszabb pontszáma nem számít. A gyakorlatokon nem teljesített röpdolgozat más időpontban vagy más módon nem pótolható, hozzájárulása a végső jegyhez végleges és nem javítható. Házi dolgozat beadása legkésőbb az első vizsga időpontjáig, amely valamely közgazdasági kérdés megválaszolására alkalmaz egy vagy több tanórán tanult módszert.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A röpdolgozatokon 15, a házi dolgozattal 15, az írásbeli vizsgán 70, összesen tehát maximum 100 pont érhető el. A végső érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:

-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: • 1. hét: Bevezetés (idősormodellek fajtái és alkalmazásai, determinisztikus idősorelemzés)
• 2-4. hét: Stacioner folyamatok (ACF, PACF, korrelogram, fehér zaj folyamatok, AR1 és magasabb rendű AR-modellek, MA1 és magasabb rendű MA-modellek, ARMA-folyamatok, előrejelzés, sztochasztikus szezonalitás modelljei)
• 5-6. hét: Granger-okság (definíció, okság típusok, két- és többváltozós eset, okság tesztelése), VAR modellek (reprezentációk, becslés, impulzus-válaszfüggvény, identifikáció, sokk- és variancia-dekompozíció)
• 7-8. hét: Nem stacionárius folyamatok (trendstacionaritás, véletlen bolyongás, egységgyök-tesztek, KPSS-próba, előrejelzés), kointegráció (hamis regresszió, Engle-Granger-teszt, hibakorrekciós egyenlet, VECM, Johanson-megközelítés)
• 9-10. hét: Exogén magyarázó változójú idősormodellek (FDL, ARDL, kis- és nagy mintás becslés), reziduális autokorreláció (jelensége, okai, következménye, tesztelése, korrekciója), speciális dinamikájú idősormodellek (részleges igazodás, adaptív várakozások)
• 11. hét: ARCH-modellek, GARCH-modellek, kiterjesztések (nemlineáris, aszimmetrikus és többváltozós GARCH)
• 12. hét: Gazdasági idősorok filterezése (lineáris trend, első differencia, Hodrick-Prescott-szűrő, bandpass szűrő)

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgató megismeri az idősor-elemzés alapfogalmait, és a legfontosabb elemzési technikákat, teszteket. Az előadásokon és szemináriumokon bemutatott példák és eset-tanulmányok hozzásegítik a hallgatókat ahhoz, hogy a megszerzett módszertani ismereteiket valós közgazdasági problémák megoldására is képesek legyenek alkalmazni.

Félévközi ellenőrzések: 4 darab, egyenként 5 pontos röpdolgozat az előre bejelentett gyakorlatokon.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Félévközi röpdolgozatok, félév végi házi dolgozat, félév végi vizsga

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Maddala, G. S.: Bevezetés az ökonometriába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
  • Kiadott oktatási jegyzetek (előadáslapok, gyakorlatanyagok, adatállományok)

Ajánlott irodalom:

  • Ramanathan, Ramu: Bevezetés az ökonometriába. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003.
  • Kitchgässner, Gebhard, Jürgen Wolters, Uwe Hassler: Intorduction to Modern Time Series Analysis, 2nd Ed., Springer, 2012.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-01-06 20:30:02

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.