Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Modellezés a jegybanki gyakorlatban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Modellezés a jegybanki gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul): Modelling in Central Banking Practice
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Idősorok elemzése, Haladó makroökonómia I.
A tantárgy típusa: Kötelező tantárgy a Közgazdasági elemző mesterszak Jegybanki elemző specializáció hallgatói részére
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Vonnák Balázs István

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a megszerzett ökonometriai és makroökonómiai tudásukra alapozva megismerkedjenek az ökonometriai és a makroökonómiai modellezés gyakorlati problémáival, valamint konkrétan az MNB-ben folyó modellezés gyakorlatával. A kurzus során a hallgatók találkoznak DSGE, SVAR, bayes-i SVAR modellekkel egyaránt, melyek becslési technikáit is elsajátítják.

Évközi tanulmányi követelmények: • Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.
• 4 darab házi feladat elkészítése csoportokban, melyek elsősorban az elsajátítandó technikák gyakorlását segítik. Ezek lehetnek analitikusak, vagy számítógéppel megoldandóak egyaránt.
• A félév során dolgozni kell egy saját projekten, ami jellemzően egy SVAR vagy DSGE modell megbecslése valós adatokra. Egy projekten legfeljebb két fő dolgozhat együtt.
• A szorgalmi időszak alatt a hallgatóknak lehetőségük van két fős csapatokban a tantárgyfelelőssel előre egyeztetett témában és időpontban prezentációt tartani maximum 15 plusz pontért.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A félév során 4 házi feladatot kell egyénileg elkészíteni legfeljebb 3 fős csoportokban, melyekért darabonként 5 pont kapható. A félév végén a hallgatók írásbeli vizsgát tesznek, amelyben feleletválasztós kérdéseket kell megoldaniuk. A vizsgaeredmény legfeljebb 40 ponttal számít bele az összpontszámba. A féléves saját projekt további 40 pontot jelenthet. A félév végi fakultatív prezentációért maximálisan 15 pont adható, de úgy, hogy az összpontszám nem haladhatja meg a 100 pontot. Az érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: 
1. Vonnák Balázs – Általános bevezető a modellezésről. SVAR modellek
• Felcser D., Vonnák B. (2007).” Carry Trade, Uncovered Interest Parity and Monetary Policy”, MNB füzetek, 2014/3.
2. Vonnák Balázs – RBC modellek
3. Vonnák Balázs – Nominális merevségek
4. Vonnák Balázs – Egy egyszerű DSGE modell
5. Vonnák Balázs – Komplex DSGE modellek
• Smets, F. és R. Wouters (2003). An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area, Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123-1175.
• Szilágyi K., Baksa D., J. Benes, Horváth Á., Köber Cs. és Soós G.D.: (2013). ”The Hungarian Monetary Policy Model”, MNB füzetek, 2013/1
6. Világi Balázs – Tőkeáttétel és adósság korlátok jelentősége a makroökonómiában
7. Világi Balázs – A likviditási csapda és a tartós stagnálás makroökonómiája
8. Világi Balázs – Állapotfüggő költségvetési multiplikátor
9. Világi Balázs – Békési L., Köber Cs., Kucsera H., Várnai T és Világi B. (2016). „Az MNB makrogazdasági előrejelző modellje”, MNB füzetek, 2016/4.
10. Soós Gábor D. – Az MNB Polaris modellje
11. Endrész Marianna – Endrész M., Harasztosi P. és Lieli R.P. (2014). ”The Impact of the Magyar Nemzeti Bank's Funding for Growth Scheme on Firm Level Investment”, MNB füzetek, 2015/2.
12. Reiff Ádám – Karádi P. és Reiff Á (2014). ”Menu Costs, Aggregate Fluctuations, and Large Shocks”, CEPR Discussion Paper, DP 10138.

Gyakorlatok
1. Vonnák Balázs – Loglinearizálás, determinálatlan együtthatók módszere
2. Reiff Ádám – MATLAB bevezető 1.
3. Reiff Ádám – MATLAB bevezető 2.
4. Soós Gábor D. – SVAR becslése előjel megkötéssel MATLAB-bal
5. Kaszab Lóránt – DSGE modellek megoldása, szimulálása Dynare-ral.
6. Soós Gábor D. – DSGE modellek megoldása, szimulálása IRIS-szal
7. Kaszab Lóránt – DSGE modellek maximum likelihood becslése, Kálmán filter
8. Kaszab Lóránt – DSGE modellek bayesi becslése
9. Kaszab Lóránt – Bayesi becslés Dynare-ral.
10. Soós Gábor D. – Bayesi becslés IRIS-szal.
11. Világi és Vonnák Balázs – Hallgatói prezentációk
12. Világi és Vonnák Balázs – Hallgatói prezentációk

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgató átfogó képet kap a jegybankokban folyó elméleti és empirikus modellezés jelenlegi gyakorlatáról. Megismeri a legfontosabb modelltípusokat, becslési és modellezési eljárásokat. A félév végére a hallgató önállóan képes lesz alapszinten makrogazdasági modellt építeni és becsülni.

Félévközi ellenőrzések: 4 darab házi feladat.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 4 darab házi feladat. Saját kutatási projekt elkészítése két fős csoportokban. Vizsgaidőszakban írásbeli vizsga.

Szak neve: Közgazdasági elemző mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Felcser D., Vonnák B. (2007).” Carry Trade, Uncovered Interest Parity and Monetary Policy”, MNB füzetek, 2014/3.
  • Endrész M., Harasztosi P. és Lieli R.P. (2014). ”The Impact of the Magyar Nemzeti Bank's Funding for Growth Scheme on Firm Level Investment”, MNB füzetek, 2015/2.
  • Karádi P. és Reiff Á. (2014). ”Menu Costs, Aggregate Fluctuations, and Large Shocks”, CEPR Discussion Paper, DP 10138.
  • Békési L., Köber Cs., Kucsera H., Várnai T és Világi B. (2016). „Az MNB makrogazdasági előrejelző modellje”, MNB füzetek, 2016/4.
  • Smets, F. és R. Wouters (2003). „An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area”, Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123-1175.
  • Szilágyi K., Baksa D., J. Benes, Horváth Á., Köber Cs. és Soós G.D.: (2013). ”The Hungarian Monetary Policy Model”, MNB füzetek, 2013/1

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Világi Balázs, Vonnák Balázs István, Reiff Ádám

Utolsó módosítás: 2019-02-04 12:11:28

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Világi Balázs, Vonnák Balázs István, Reiff Ádám
GGyakorlat2018/19/2Vonnák Balázs István, Reiff Ádám


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.