Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Statisztikai módszerek a biztosításban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK23M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztikai módszerek a biztosításban
A tantárgy neve (angolul): Claim Statistics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Életbiztosítás, Általános biztosítás
A tantárgy típusa: kötelező aktuárius specializáción
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Vékás Péter

A tantárgy szakmai tartalma: - Kárszám- és kárnagyságadatok modellezése, paraméterbecslésése és illeszkedésvizsgálata. Momentumok módszere. Maximum likelihood (ML). Bayes-i becslés. Pearson-féle illeszkedésvizsgálat. Likelihood-arány (LR) teszt.
- Káradatok aggregálása. Diszkrét konvolúció. Panjer-rekurzió.
- Halandósági kockázat modellezése aggregált adatok alapján. Halandósági táblák konstruálása. Illeszkedésvizsgálat halandósági táblára. Modellezés Gompertz-Makeham eloszlással.
- Halandósági táblák előrejelzése. Longevity kockázat. Lee-Carter modell.
- Káradatok modellezése többváltozós keretben. Általánosított lineáris modell (GLM, SPSS)
- Élettartamok modellezése többváltozós keretben, egyéni szintű adatok alapján. Törlési kockázat. Túlélési modellek: Kaplan-Meier modell és Cox-regresszió (SPSS).
- Kockázatok szimulációs modellezése. Véletlenszám-generálás lineáris kongruencia módszerrel. Várható érték becslése a nagy számok törvénye alapján. Monte Carlo szimuláció. Generálás diszkrét és folytonos eloszlásokból (inverz transzformációs módszer) és többdimenziós normális eloszlásból.
- Összefüggő kockázatok modellezése. Kopula fogalma. Néhány nevezetes kopula két dimenzióban. Kopula illesztése ML elven. Pearson-féle Illeszkedésvizsgálat.

Évközi tanulmányi követelmények: Egyéni témaválasztás alapján kiselőadás.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga, számítógépes feladatmegoldás.

Az értékelés módszere: A félévi munka és a dolgozat alapján.

Tananyag leírása: Moodle szerint

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: Az élet- és nemélet-biztosítás káralakulásának elemzése, a biztosítói adatbázisok feldolgozása, a döntést előkészítő számítások készítése.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni kiselőadás választott témából.

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Moodle szerint

Ajánlott irodalom:

  • Kovács Erzsébet: Kárstatisztikai elemzések, Aktuárius Jegyzetek, 2. kötet
  • Komáromi Éva- Kovács Erzsébet: Matematikai és statisztikai módszerek a biztosításban CD-n
  • Hossack_poolar-Zenhwirth: Introductory statistics with applications in general insurance, Cambridge UP, 1992
Ajánlott irodalmak:
Kovács Erzsébet: Kárstatisztikai elemzések, Aktuárius Jegyzetek, 2. kötet
Komáromi Éva- Kovács Erzsébet: Matematikai és statisztikai módszerek a biztosításban CD-n
Hossack_poolar-Zenhwirth: Introductory statistics with applications in general insurance, Cambridge UP, 1992
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Vékás Péter

Utolsó módosítás: 2016-08-23 07:15:38

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Vékás Péter
GGyakorlat2018/19/1Vékás Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.