Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Ökonometria II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAK21B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ökonometria II.
A tantárgy neve (angolul): Econometrics II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Statisztika I-II, Ökonometria I
A tantárgy típusa: Kötelező (alkalmazott közgazdaságtan) / Választható (közszolgálati)
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Keresztély Tibor

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus gazdasági döntéseket megalapozó statisztikai módszerek idősoros alkalmazásait, és elméleti alapjait ismerteti. Az alkalmazott esettanulmányok mikro- és makrogazdasági indikátorok elemzésére egyaránt támaszkodnak. A tárgy alapvetően gazdasági és társadalmi időbeli folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez nyújt kvantitatív ismereteket.

Évközi tanulmányi követelmények: 1) A szorgalmi időszakban az előre megadott gyakorlatokon írt 4 darab röpdolgozat teljesítése, melyekből a legrosszabb elhagyásra kerül. A gyakorlaton nem teljesített röpdolgozat más időpontban és módon nem pótolható, hozzájárulása a végső jegyhez nem javítható, végleges.
2) Empirikus, önállóan megválasztott adatállományra épülő feladatsor megoldása egyénileg benyújtott házi dolgozat formájában, ökonometriai-statisztikai programcsomag alkalmazásával. A házi dolgozattal szemben támasztott követelmény, hogy elemzése kiterjedjen mind az első, mind a második negyedév anyagára.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga 67 pontért

Az értékelés módszere: A vizsgaidőszakban - kijelölt helyen és időben - lebonyolított zárthelyi vizsgadolgozat eredményéhez hozzáadódik a röpdolgozatokkal és a házi dolgozattal elért pontszám, melyekkel együttesen maximum 80 pont érhető el. A végső érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki: {0-39: 1},{40-49: 2},{50-59:3},{60-69:4},{70-80:5}.
A házi dolgozat beadásának határideje: a szorgalmi időszak utolsó napja, elektronikusan ÉS nyomtatva a Neptun szerinti gyakorlatvezető részére
A zárthelyi vizsgadolgozat és a házi dolgozat mintái a tárgy honlapján megtalálhatóak.

Tananyag leírása: I. rész: Bevezetés, determinisztikus idősorelemzés (2 hét)

1) Idősor fogalma, idősorelemzés, közgazdasági jelentősége. Idősorelemzési iskolák (determinisztikus, sztochasztikus elemzése).
2) Idősor mint sztochasztikus folyamat: várható érték-függvény, szórásnégyzet-függvény, autokovariancia/autokorreláció-függvény, korrelogram. Mindezek becslése mintából.
3) Determinisztikus idősorelemzés (regressziós szemléletben, dummykkal, kontraszt-kódolás). Trend és szezonalitás.
4) Szűrési módszerek (mozgóátlag, HP-szűrés), ciklicitás.

II. rész: Az (egyváltozós) sztochasztikus, exogén változó nélküli idősorelemzés alapjai (4 hét)

5) Stacionaritás fogalma, definíciója, erős és gyenge stacionaritás. Stacionaritás tesztelése (röviden).
6) A sztochasztikus idősormodellek lényege (RW és RWD, mint példa). AR, MA és ARMA-folyamatok.
7) ARMA-folyamatok mélyebb matematikája: késleltetési operátor, karakterisztikus polinom.
8) Stacionarizálás (differenciázás, log-differenciázás), TSP és DSP idősorok, Box-Jenkins modellezés. Előrejelzés készítése.
9) Egységgyök fogalma, tesztelése (részletesen), DF és ADF teszt.

III. rész: Idősorok regressziója (más idősorokkal, exogén változók) (3 hét)

10) Determinisztikus idősorelemzés: statikus modell (idősor regressziója más idősorok ugyanazon időpontbeli értékeivel), FDL és GDL (idősor regressziója ugyanazon idősor különböző időpontbeli értékeivel).
12) Standard modellfeltevések és sérülésük. Az OLS kismintás tulajdonságai. Trendelő és integrált idősorok regressziója. Az OLS nagymintás tulajdonságai, és szükséges modellfeltevések, ergodicitás.
13) Reziduális autokorreláció. Okai. Determinisztikus és sztochasztikus idősorelemzés: ARDL (idősor regressziója ugyanazon idősor különböző értékeivel és késleltetett eredményváltozóval).

IV. rész: Többváltozós idősorelemzés (2 hét)

14) VAR-modell. Hamis regresszió problémaköre. Granger-okság.
15) Kointegráció, fogalma tesztelése.

V. rész: Paneladatok elemzése (2 hét)

16) Paneladat fogalma, az elemzés alapvonalai. Pooled OLS.
17) Fix és random hatású modellek. Tesztelés.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: A kurzus során a hallgatók megismerik a determinisztikus és a sztochasztikus idősorelemzés legfontosabb módszereit, valamint az idősorok közötti kapcsolatok feltárásának alapszintű módszertanát. A kurzus elvégzését követően képessé válnak önálló elemzés elvégzésre, valamint a kapott eredmények szakszerű közlésére, összefoglalására és értelmezésére.

Félévközi ellenőrzések: 4 darab kisdolgozat, egyenként 6 pontért, ezek közül a 3 legjobb eredménye számít bele a végső pontszámba.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi dolgozat írása és prezentálása: saját gyűjtésből származó adatbázison végzett elemzés, 3-4 fős csoportokban.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Maddala, G.S.: Bevezetés az ökonometriába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004
  • A Statisztika tanszék által kiadott oktatási segédletek:
  • o Képletgyűjtemény,
  • o Jegyzetek,
  • o Előadáslapok,
  • o Gyakorlatanyagok,
  • o Adatállományok.
  • • A gyakorlatokon alkalmazott ökonometriai szoftver: „Gretl for Windows”(http://gretl.sourceforge.net/).

Ajánlott irodalom:

  • Jeffrey M. Wooldridge: Introductory Econometrics – A Modern Approach (4th Edition)
  • Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába. Panem Könyvkiadó Budapest, 2003
Ajánlott irodalmak:
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába. Panem Könyvkiadó Budapest, 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Maddala, G.S.: Bevezetés az ökonometriába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban
A gyakorlatokon alkalmazott ökonometriai szoftver: ``Gretl for Windows``(***URL***).

 
A tantárgy oktatói:

Ferenci Tamás, Keresztély Tibor, Fellner Zita, Madari Zoltán

Utolsó módosítás: 2018-09-11 10:34:06

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Ferenci Tamás
G1Gyakorlat2018/19/1Keresztély Tibor
G4Gyakorlat2018/19/1Fellner Zita
G3Gyakorlat2018/19/1Keresztély Tibor
G2Gyakorlat2018/19/1Madari Zoltán


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.